Résultats d'extrapolation: semaine 15/20 mars 2010

Publié le par Laurent

Semaine très particulière: pratiquement toutes les anticipations du traitement du signal se sont révélées correctes, certaines (le Nasdaq 100, par exemple) arrivant meme à un niveau de précision étonnant du fait d'une très faible volatilité (peu d'acteurs allant tous dans le meme sens). Mais voyons cela d'un peu plus près ...

1/ on commence avec le CAC 40; ci-dessous, vous voyez que la tendance exprimée en Prolate 13 sur 1 an se révèle d'emblée correcte (comprendre: l'extrapolation en ondelettes n'a pas d'erreur de tendance à compenser). On en déduit qu'à la différence de ce qu'on avait essayé il y a 15 jours (et qui s'est révélé faux), il faut des Prolate 7 si on veut travailler sur 6 mois de cotations:

0321-CAC-detail5jours0321-CAC-decomp5jours

 

2/ nous avions parlé du DAX la semaine dernière, voyons un peu une comparaison entre l'extrapolation et les cotations réelles de ces 5 derniers jours; là encore, les Prolate avaient trouvé le bon trend sous-jacent:


0321-DAX-detail5jours0321-DAX-decomp5jours


3/ on passe aux technos US, et si on en croit cet indice, tout le monde est unanimement convaincu que nous aurons tous 25 PCs et 18 IPhones dans nos appartements payés en 50 ans dans un futur proche! Observez la baisse de volatilité cette semaine traduisant une complaisance étonnante à des niveaux de valorisation pareils:

0321-NDX-detail5jours0321-NDX-decomp5jours


Bien entendu, plus la volatilité baisse (à voir sur la fluctuation, en bas à gauche sur la figure ci-dessus à droite), plus les algorithmes d'extrapolation vont faire du bon travail!

4/ la boussole du monde, le S&P 500: là encore, une situation amplement prévisible. Le marché apparait avoir passé la semaine "en roue libre" pour arriver à la journée d'expiration, dite des 4 sorcières, vendredi dernier:

0321-SPX-detail5jours0321-SPX-decomp5jours

Observons qu'avec ces 4 indices, nous avons 4 bruits résiduels très différents (partie de droite dans les figures de droite) à l'oeil: cela traduit la différence de composition sectorielle des indices considérés. Ils ont tous été traités avec le meme algorithme.

Publié dans Bourse

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article