Essai à plus long terme: CAC 40

Publié le par Laurent

En réponse à un commentaire récent de Xavier, voici ce que j'obtiens en Prolate sur 10 jours d'extrapolation à partir de la cloture de vendredi soir:

 

CAC01CAC02

 

Juste un souci: on a un kurtosis de 6.15 sur le bruit résiduel, ce qui quand meme un chouilla fort de café ... Mais sinon, les autres tests sont OK. Observez aussi que nous sommes pile en accord avec le scénario de Daneric. Je n'ai pas le temps de développer, je suis encore à la bourre! :-(

Publié dans Bourse

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Xavier 22/06/2010 23:01



 Merci Laurent pour ta prévision qui semble tout aussi pessimiste que la mienne lol 
Une question sur le kurtosis : penses tu qu'un kurtosis aussi élevé laisse augurer d'une baisse "anormale" 
Je suis un fan inconditionnel du "rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme" ou "tout change de mains" ;)
Action - Réaction
On a anormalement eu des période de hausse ? Alors il faut s'attendre à avoir des périodes de baisse de façon anormale...
Quel est ton avis sur la question ?
Encore merci de partager ta passion, c'est un bonheur de te lire et on se sent moins seul ! ;)


Xavier 



Laurent 05/07/2010 15:58



En général, le kurtosis du bruit résiduel montre son nez lorsque le mouvement est désordonné: ce qui arrive plus souvent à la baisse qu'à la hausse. C'est une agitation à toute petite échelle qui
n'arrive pas à trouver sa place dans la réunion du sev engendré par les prolate et de celui engendré par les scaling functions de Daubechies. Du coup, il sort dans le bruit, un
bruit qui devrait avoir une chiadée de moments nuls et etre le plus blanc possible. Un gros kurtosis signifie donc que l'on travaille à une échelle trop grossière pour "vider" le signal de toute
l'information présente et qu'il en reste assez pour invalider l'intervalle de confiance. Il y a donc "trop d'information" dans les cotations compte-tenu de la décomposition que l'on en fait ...


Une petite échelle caractéristique, c'est comme dire que l'histoire accélère ou que le temps se densifie: on fait plein de choses en très peu de temps. La hausse, c'est un peu le contraire,
c'est-à-dire le business as usual.