Semaine de rebond pour le S&P 500

Publié le par Laurent

Comme je le disais précédemment, les cotations journalières sont terriblement sous-échantillonnées (under-sampled dans la langue de Shakespeare), ce qui rend pratiquement caduques toutes les tentatives d'utilisation du traitement du signal ... Illustration ci-dessous:

 

SPX-elliott

 

Vous voyez facilement que, sous réserve d'un décompte juste, les points bas des vagues 1 et 3.1 sont intra-day, et en plus très éloignés des valeurs de cloture journalière. Autrement dit, le traitement du signal ne voit rien du flash krach et du gap d'ouverture d'hier après-midi (heure française) ... Par contre, la théorie elliottiste peut nous venir en aide: en effet, nous avons 2 belles descentes en 5 sous-vagues séparées par une remontée corrective en 3 sous-vagues (le fameux plan de l'UE à 750 milliards). La première baisse se termine au flash krach, et la seconde, hier matin à Wall Street, midi à Paris. Sur la base de la durée, la 3.1 a duré entre 8 et 9 jours, on peut donc tabler sur 5 jours de hausse pour la 3.2 avant 13 jours ouvrés de baisse pour la 3.3 (qui se terminerait donc vers le solstice d'été).

 

Bien entendu, meme si on ne spécule (le mot est à la mode) pas la hausse 3.2, on restera attentif à ce que celle-ci ne dépasse pas trop le canal baissier de la Primary 3. Cela nous donne une limite entre 1105 et 1110 points dans le meilleur des cas.

Publié dans Bourse

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