Résultats et pronostics: Nikkei 225 (20/25 mars et 29/2 avril)
Bon, plus sérieusement, on a eu ce matin le résultat suivant sur le Nikkei, à savoir quelque chose évoquant vaguement un overshoot qui nous a fait arriver pile poil sous la limite supérieure de l'intervalle de confiance:
Comme toujours, le pronostic n'est pas dissociable de la décomposition (ici, la figure de droite); en particulier, vous observez en haut à gauche que l'extrapolation de la tendance de fond exprimée en Prolate 13 était haussière. C'est important pour la suite des évennements. Maintenant, mettons en oeuvre le meme algorithme et voyons ce qu'il nous donne pour les 5 jours à venir, c'est-à-dire la semaine prochaine:
Ce qui est (à mon avis) le plus frappant, c'est que désormais, l'extrapolation de la tendance de fond est baissière (comme on le voit sur la figure de droite en haut, à gauche, le petit bout en rouge). Bien entendu, il faut rester prudent vis-à-vis d'un tel signal: le Nikkei est un indice plus faible que les autres. Néanmois, la hausse brutale du DXY et des taux d'intérets sur la dette US ces derniers jours (plus la shooting star sur les indices US hier soir) constituent un faisceau de présomptions pouvant laisser présager un retour du bear market à brève échéance. On n'en est pas (encore ?) là, il est indispensable de voir où nous en sommes ce soir sur les indices US par rapport aux extrapolations faites la semaine dernière. Terminons avec les paramètres du bruit résiduel pour l'extrapolation du Nikkei:
