Resultats et pronostics (3-7 mai): CAC 40

Publié le par Laurent

Je suis toujours et encore sidéré du retournement survenu le 16 avril 2010 ... C'est un truc qui, scientifiquement parlant, me dépasse complètement d'avoir un gars dans une prison qui tape, sur une antique machine à écrire, des papiers pronostiquant des choses qui arrivent vraiment sur les marchés! On se croirait en plein dans un vieux James Bond avec Sean Connery et Michael Armstrong dans le role du savant russe persécuté voulant passer à l'Ouest.

 

Bon, trève de discours, revenons à nos pronostics en traitement du signal: pour cette semaine, l'algorithme fonctionnant sur la base Prolate + scaling functions Daubechies 4 donne une poursuite du mouvement baissier:

 

CAC-0504-extra5joursCAC-0504-decomp5jours

 

Le trait horizontal sur la figure de gauche qui coupe la courbe rouge (l'extrapolation) correspond à la cloture d'hier soir (mardi, donc): comme la semaine dernière, on est dans le clous ... Le point est de savoir à l'avance si le bombardement de données économiques US de jeudi et vendredi (les Non-Farm Payrolls) vont renverser la vapeur ou bien la confirmer. Rappelons que la chute d'hier a potentiellement validé le pattern en "tete-épaules" sur les grands indices boursiers US. Autre chose: on observe qu'à la différence des baisses précédentes, celle-ci a l'air de se faire en suivant un chemin très régulier (du point de vue du traitement du signal). En effet, si vous regardez les paramètres de controle (ci-dessous, à gauche), vous verrez que la statistique de Durbin-Watson est pour ainsi dire idéale (très proche de 2), la skewness et le kurtosis sont proches de zéro et les tests de blancheur sont OK:

 

CAC-0504-param5joursCAC-0504-verif5jours

 

A droite, j'ai voulu montrer comment les cotations réelles survenues la semaine dernière se positionnaient par rapport à l'extrapolation faite il y a 10 jours. C'est assez intéressant de voir que nous avons suivi celle-ci pratiquement parfaitement pendant les 4 premiers jours, avant de s'en éloigner vendredi (en prévision du traditionnel rebond du lundi ?). Une question que l'on peut se poser est donc: va-t-on assister au meme phénomène cette semaine ?

 

Terminons avec un débat passionnant et animé (en 5 parties) entre J.-L. Mélenchon et M. Touati à Arret sur Images disponible gratuitement chez Dailymotion:

 

Publié dans Bourse

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Harlok 05/05/2010 13:15



Bonjour,


Je suis moi aussi vraiment très surpris que les modèles d'Armstrong aient aussi prévu ce fameux 16 Avril...C'est vaiment très impressionnant!


 


Merci pour toutes vos analyses que je suis toujours avec grand plaisir!


Harlok