Résultats d'extrapolation: CAC 40/semaine du 4 au 8 janvier

Publié le par Laurent

Pour ceux qui ont pris le temps de regarder mes 2 petites vidéos ici, voici une première expériementation de ce genre de méthodes pour la prévision pratique des indices blue chips: on considère l'observation d'une année de cotations (256 jours environ) et on essaie d'en déduire un comportement pour les 5 jours à venir. Voici quelques figures afin de se faire une petite idée de la fiabilité de la méthode. Insistons bien sur le fait que nous sommes depuis novembre 2009 dans une période de volatilité extrèmement faible, ce qui tend à augmenter les performances de ce genre d'algorithmes.

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Les gens curieux (ou simplement intéressés aux techniques de traitement du signal) jetteront un oeil sur les 2 images suivantes, qui montrent le type de décomposition tendance/fluctuation appliquée sur l'indice (je vais y revenir en détail dans les prochaines notes, pas de souci!), ainsi que certains paramètres de calcul ayant une importance significative.

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NB: ceux qui m'ont lu sur "le blog finance" se souviendront surement de la dichotomie dans ma démarche de l'époque, entre le traitement du signal et les ondes d'Elliott. A propos de l'erreur que constitua "la théorie de l'expanded flat" à la fin du printemps 2009, il y aurait beaucoup à dire, notamment à la lumière des révélations récentes de Charles Biderman sur les rachats de futures effectués depuis plusieurs mois par le Gouvernement US lui-meme! Toutefois, l'important n'est pas là: il y a de vrais spécialistes des ondes d'Elliott, et je suis très impressionné par les analyses et prévisions de Daneric. Dorénavant, je laisserai donc ce domaine au vrai patron en me concentrant sur ce que je réussis à faire correctement ...

Publié dans Bourse

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