Résultats d'extrapolation: CAC 40/semaine du 25 au 29 janvier

Publié le par Laurent

C'est tout chaud, à peine sorti du four! Les résultats d'extrapolation sur l'indice directeur de la place de Paris sont complètement en phase avec ceux obtenus en début d'après-midi sur le Nikkei japonais. Plus précisément, en se basant sur une décomposition de l'indice "base Prolate + fonctions d'échelle Daubechies 4", on obtient une extrapolation de l'indice tout à fait satisfaisante au regard de ce qui s'est passé ces 5 derniers jours. Rappelons que cette façon de procéder "colle" avec le cadre de travail elliottiste qui anticipe une forte baisse due à un retournement de tendance survenu durant la semaine du 11 janvier.

Donc, on attaque tout de suite dans le "dur" avec les résultats:

CAC-0129-verif5joursCAC-0129-detail5jours

 

Encore une fois, le plus important réside dans la manière avec laquelle l'algorithme interprète les cotations: ci-dessous, à gauche, vous observez que ce pronostic satisfaisant est obtenu au moyen d'une tendance retournée plein sud (cadre du haut) et d'une fluctuation peu active (cadre du bas). La blancheur des résidus (qui ont une répartition très proche d'une gaussienne--meme si sur ces choses-là, notre oeil est un très mauvais analyste!) est controlée au moyen des paramètres de controle affichés à droite (cliquez pour agrandir).

CAC-0129-decomp5joursCAC-0129-param5jours

 

 

Wall Street passe rouge à l'heure où j'écris ces lignes: clairement, l'étude de la "boussole mondiale", le S&P 500, sera plus délicate. On en reparlera ce week-end!

Publié dans Bourse

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