Résultats d'extrapolation: CAC 40/DAX 30 (1 au 5 février)

Publié le par Laurent

Beaucoup de commentateurs boursiers exaltés vont essayer de vous vendre "la vente panique", "l'exubérance irrationnelle" ou meme "les horribles short-selling traders" comme responsables potentiels de la forte baisse des principales places de cotation jeudi et vendredi. Evidemment, cette baisse brutale remet en cause la théorie de la "reprise économique" basée sur les stimulus (porkulus ?) et les déficits publics pratiqués par nos dirigeants ... qui ne se posent meme pas la question élémentaire suivante: "à quoi peut bien servir de distribuer du crédit dans une période de forte augmentation du chomage puisque plus de chomeurs endettés signifie plus de dettes dites toxiques ?". J'imagine que les tetes d'oeuf du monde académique genre Elie Cohen me diraient que je raconte des fadaises parce que je n'ai pas le dixième de leur intelligence supérieure ...

Le caillou dans la chaussure, c'est que cette baisse était dans les tuyaux du traitement du signal dès samedi dernier! Et en voici la preuve flagrante, publiée à une date qui n'est pas contestable ... J'encourage les lecteurs à revenir sur cet article.

Maintenant, il est vrai que je n'ai sorti un pronostic que sur le DAX 30 parce que c'était sur cet indice que les paramètres de controle étaient les meilleurs et que les 2 algorithmes convergeaient de la façon la plus convaincante. Nous allons maintenant regarder comment ils se comportaient sur le CAC 40:

CAC-0206-verif5joursCAC-0206-detail5jours

Franchement, la précision de l'extrapolation Prolate + Scaling functions se passe de commentaires ... Je me demande bien ce que les tenants de l'approche random walk auraient à répondre à ça, sans meme parler des tetes d'oeuf régulièrement invitées à "C dans l'air" (nul doute qu'un jour, un vrai balèze aura le courage de faire en Sciences Eco le ménage que Vincent Courtillot a eu le courage de faire en climatologie!).

Observons maintenant la décomposition ainsi que les paramètres de controle:

CAC-0206-decomp5joursCAC-0206-param5jours

Finissons ce tour d'horizon du "krach imprévisible du à la crise de panique des vendeurs à découvert qy'il faudrait mettre tout de suite en prison avec les pédophiles et les néo-nazis" (je n'ai pas assez de guillemets sur mon clavier pour mettre la quantité nécessaire) en regardant ce qui s'est passé en réalité sur le DAX 30 comparé à ce qui était anticipé la semaine dernière:

DAX-0206-verif5joursDAX-0206-detail5jours

Attention! Il est clair que les résultats sur les indices US seront nettement moins beaux, en bonne partie à cause du reversal intra-day qui a eu lieu hier soir à 40 minutes de la cloture. Sur cet évennement (qui piège les gens qui sont restés en position pour le week-end), je vous renvoie aux articles de Zero Hedge qui a parfaitement retracé l'origine des ordres d'achat jusqu'à la banque d'affaires JP Morgan. Entre parenthèses, le motif graphique émanant de ce "rebond inattendu" est complètement compatible avec la théorie des vagues d'Elliott ...

Mais alors, les marchés ne sont ni aléatoires, ni efficients ? Miiiiince alors!

Publié dans Bourse

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