Résultat du pronostic: S&P 500 et NDX 100

Publié le par Laurent

La semaine dernière, nous avons essayé de proposer un pronostic sur 2 indices élargis US, et ce, malgré des résidus d'une blancheur limite-limite ... C'est parfois utile de procéder de la sorte afin de voir si ces critères de controle sont nécessaires ou suffisants, et éventuellement de décider "jusqu'où on peut tirer sur la corde" en tolérant des résultats qui devraient etre déclarés "peu fiables" en toute rigueur. Par exemple, les pronostics de la semaine passée devaient etre déclarés pour le moins "un peu douteux", comme je l'avais indiqué à la fin de l'article.

Commençons par le plus difficile, le Nasdaq 100: ci-dessous, on observe que la cotation de vendredi nous fait sortir par le haut hors de l'intervalle de confiance. L'extrapolation anticipait un applatissement de la tendance, mais peut-etre pas suffisamment au regard des évennements:

NDX-0213-detail5joursNDX-0213-verif5jours

 

Poursuivons avec "la boussole", le S&P 500: cet indice est nettement moins volatile puisqu'il n'est composé que de blue chips et l'engouement "techno=futur" est moins important dans ce secteur de la cote. D'autre part, les capitalisations étant nettement plus importantes, il est proportionnellement plus difficile de faire "danser la java" à ce genre de valeurs (par rapport au Nasdaq ou encore au Russell 2000). Les résultats d'extrapolation sont donc, en toute logique, meilleurs:

SPX-0213-detail5joursSPX-0213-verif5jours


Les résultats ci-dessus sont nettement plus satisfaisants; ils peuvent donc constituer un modèle de risque à court terme (5 jours) susceptible de rivaliser de façon avantageuse avec un modèle traditionnel de type Black-Scholes. Le présent modèle peut etre vu comme plus pointu, mais avec un spectre d'application moins large, constitué en gros des grosses capitalisations (exactement comme les ondes d'Elliott!).

Publié dans Bourse

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