Nouvelles videos sur le traitement du signal
A la suite de commentaires positifs sur les videos de l'an passé, j'ai décidé de remettre ça en expliquant plus en détail certaines choses au niveau de la modélisation en laissant de coté la technique mathématique.
[Addendum: en revoyant cette première video, je me rends compte que j'ai mal exprimé certaines choses. Par exemple, un point important de l'approche probabiliste est qu'elle permet de donner facilement un prix à la "valeur temps" des options "hors de la monnaie" en résolvant une equation aux dérivées partielle simple, du type de l'équation de diffusion de la chaleur.]
La suite: (ici, vous trouvez un récapitulatif des propriétés algébriques de phi=(1+sqrt(5))/2 et l'article de Matt Taibbi sur GS est diponible par exemple là)
Et enfin: (alors là, j'ignore pourquoi les dernières minutes sont devenues floues alors que le fichier originel est bon)
Attention, il manque 2 minutes à la fin de la dernière video; ce sont malheureusement celles durant lesquelles je présente les résultats d'extrapolation du CAC 40 exprimé en dollars US. L'idée était de montrer l'amélioration des choses à kurtosis décroissant dans le bruit résiduel. A la fin, j'aurais montré les résultats sur le CAC exprimé en onces d'or, que vous voyez en détail ci-dessous:
Il s'agissait bien sur de faire le lien avec le faible kurtosis du bruit résiduel, malgré le flash krach du 6 mai 2010, comme on peut le controler ci-dessous:
Terminons en précisant qu'à la de la première video, je dis qu'on va s'intéresser au "faux krach" de janvier-février 2010: celui-ci est intéressant parce qu'il se trouve au milieu d'une période marquée par le début du mouvement de baisse du CAC en onces d'or (novembre 2009) et par le début d'un mouvement du meme type pour l'indice, cette fois exprimé en nominal (c'est-à-dire en euros) qui a commencé le 16 avril 2010. Là encore, cette partie est passée à la trappe à cause des batteries du Camcorder qui ont déclaré forfait ...