CAC 40: Broadening top à différentes échelles de temps

Publié le par Laurent

Le titre dit tout: on peut observer une ressemblance assez irréelle entre le CAC 40 en UT hebdo depuis début 2007 et ce meme indice en UT 5 minutes depuis début 2010 comme vous le voyez ci-dessous:

CAC hebdoCAC 5mns

Les amateurs de fractals se régaleront avec ces 2 images; signalons en passant un papier intéressant sur les similitudes de point de vue entre Elliott et Mandelbrot. En particulier, ce court article contient une bibliographie assez sérieuse puisqu'il vise à trancher sur le sujet d'un éventuel plagiat de l'un sur l'autre.

[Addendum: On continue à observer une similitude étonnante entre le pronostic elliottiste (qui bouge de jour en jour) et celui proposé ici en traitement du signal. Inutile de vous dire que le debriefing de cette semaine risque d'etre passionnant! ]

Publié dans Bourse

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Jacques_andre 26/03/2010 00:29


Hello.
Hey je ne veux pas t'inciter à trader avec des dérivés....
moi je suis débutant..., j'ai joué un peu avec les actions maintenant je joue plutôt avec le  BX4 et le LVC. Je trouve que Lyxor est un espèce de charognard de la savane tout comme les
brokers. Ces 2 là sont quasiment sur de gagner. Quand je vois l'arnaque des trakers, je me doute que les turbos et warrants sont des super arnaques.
D'ailleurs je me demande comment de tels arnaques puissent exister de nos jours...
si le magazine "Que choisir" testait les produits de bourse y'aurait de quoi rire.
Je commence à faire un parrallele entre bourse et football, ce sont 2 mondes qui sont en dehors du vrai monde, avec leurs lois, leurs juges, leurs buts de la main et leurs trakers.
2 fonctionnements qui seraient innacceptable dans notre vrai monde.
A moins que le vrai monde ne soit qu'une illusion destiné à calmer le bon peuple.
Bonne journée et bon week end.


Jacques_andre 24/03/2010 23:51


Daniela.. ?
je ne la connais pas plus que ça, elle participait chez pro AT auparavant.
actuellement elle anime une file trading.
en particulier regarde son commentaire n°9 sur sa file
http://futures.over-blog.com/article-file-trading-mars-46247324-comments.html#c
je trouve que c'est une méthode assez originale de voir comment manipuler un troupeau de gnou. Elle nous a demandé de rester discret sur cette utilisation des publications.
Car par exemple le camenbert en bas de cette page:
http://produitsdebourse.bnpparibas.com/fr/Market.aspx?Actualize=1
est complétement foireux, car si le camenbert était vrai le troupeau de gnou gagnerait de l'argent. Et quels jolis chatons...

 


Laurent 25/03/2010 00:04


Je vais regarder ça ... Comme je ne touche pratiquement plus aux dérivés à levier depuis mars 2009, j'ai perdu l'habitude. Mais c'est un peu comme le vélo, non ? Quand on a appris, on n'oublie
jamais ...


Jacques_andre 24/03/2010 00:36


Bonsoir.
Je reconnais qu'il y a un air de ressemblance entre les 2 courbes, mais je ne suis pas convaincu, je préfère les pronostics sur les indices, même si pour l'instant pour la semaine ils ne se
réalisent pas vraiment, si je comprends bien.
Concernant les 3 définitions ça me plait bien.
Concernant les banques et les petits (qui sont d'ailleurs les clients des banques), il me semble que les banques entrainent les petits quelque part dans des pièges pour mieux les dépouiller
ensuite. Si l'on arrive à comprendre et à connaître les infos de banques ce sera déjà un bon point. j'imagine les petits comme un troupeau ... des gazelles, des buffles, des zebres, des gnous...en
fait des trackers, des turbos, des warrants...
les banques peuvent tous faire ...augmenter ou descendre les cours, créer des figures chartistes, noter bien ou mal, etc....donc elles changent les points d'eau, modifie la savane.... et ceci pour
entraîner le troupeau ici ou là....
quand le troupeau est fixé on envoi la meute de lion de tigre...et chaque bestiole du troupeau repart avec un sabot en moins,une patte en moins..etc
Ainsi les banques se gavent sur les petits...
Quelle imagination !!
Daniela du blog future à une vision moins imagée mais voisine.
elle regarde la liste des warrants avec leurs prix et leurs barrieres et estime les valeurs probable ou non à MT.  
Les banques, elles savent en plus combien elles ont vendu de tel produits, et ainsi elles savent ou le cours doit aller...


Laurent 24/03/2010 09:58


Pour les pronostics, les indices se trouvent actuellement sur le bord supérieur de l'intervalle de confiance. C'est aussi pour ça que j'indique les "addendum" puisque si le scénario elliottiste de
Danéric se produit, on suivra du meme coup ce que dit le traitement du signal. C'est assez rare pour etre souligné.

L'image du troupeau de gnous est bonne. Le "piège" n'est pas le fait des "moyens" mais le role des "moyens" est d'amener les "petits" là où les "gros" les attendent. Pour cela, les "moyens"
récupèrent des miettes, mais peuvent éventuellement etre démolis dans le massacre (penser aux banques régionales US qui font faillite toutes les semaines).

J'aime bien Daniela (Bang-bang, c'est ça ?), c'est celle qui fait des turbos, c'est bien ça ? Les warrants sont pricés avec Black-Scholes, ce qui sous-entend que les prix bougent
uniquement avec les "moyens" et les "petits", c'est-à-dire ne vont pratiquement nulle part de là à l'échéance. Personnellement, je n'en ai jamais utilisé beaucoup ... sauf pour shorter
l'EPRA eurozone fin 2007!